Palabras clave
bolsa de valores
empresas industriales
volatibilidad
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Resumen
El estudio tuvo el propósito de analizar la volatilidad de los activos financieros de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito. Se utilizó un modelo econométrico para determinar las causas de la variación de los precios que afectan a los rendimientos en los activos financieros de renta variable de acuerdo a una estrategia cuantitativa - correlacional. De las cinco empresas tomadas como muestra, se evidenció que la mayor parte de ellas poseen un coeficiente beta positivo menor a 1. Este resultado transmitió que las fluctuaciones de los activos están por debajo de la demanda del mercado, y conciben un comportamiento dependiente del mismo. El estudio concluyó que, la volatilidad no ha demostrado fluctuaciones notables en el mercado de valores ecuatoriano, debido a los mínimos movimientos generados en las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito.
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